Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9287
Title: Value at risk and conditional value at risk : μια θεωρητική προσέγγιση
Authors: Μαυροειδή, Ειρήνη
Keywords: Αξία σε κίνδυνο
Θεωρία χαρτοφυλακίου
Συνεπή μέτρα κινδύνου
Keywords (translated): Value at risk (VaR)
Portfolio theory
CVAR
Abstract: Αντικειμενικός στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η αποτελεσματική παρουσίαση της αξίας σε κίνδυνο και της υπό συνθήκη αξίας σε κίνδυνο. Γίνετε μια επεξηγηματική αναφορά στις μεθόδους μέτρησης της αξίας σε κίνδυνο, καθώς και στην χρησιμότητα της VaR σαν μέτρο κινδύνου στην θεωρία του χαρτοφυλακίου.
Abstract (translated): The objective of this research project is to effectively present the value at risk and the conditional value at risk. Become an explanatory report in methods of measuring the value at risk and to use the VaR as a risk measure in portfolio theory .
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Εργασία VaR.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.