Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9643
Title: Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
Authors: Κωνσταντάτος, Χριστόφορος
Keywords: Ελληνικά ομόλογα
Ομόλογα
Keywords (translated): Spreads
ICRG
Economic risk rate (ERR)
Financial risk rate (FRR)
Political risk rate (PRR)
Abstract: Μελετούμε τα spreads των ελληνικών ομολόγων την περίοδο Ιανουαρίου 2001- Δεκεμβρίου 2015 και εξετάζουμε την ικανότητα του μοντέλου για πρόβλεψη. Ανά (οικονομική) περίοδο διαφέρουν τόσο η επίδραση όσο και η σημαντικότητα του δείκτη VIX και των υπολοίπων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα spreads των ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης παρατηρούμε ιδιαίτερη ευαισθησία των spreads στις μεταβολές του δείκτη VIX, καθώς και ότι σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη βοηθούν στην συγκράτηση τους.
Abstract (translated): --
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.