Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9643
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσαγκανός, Αθανάσιος-
dc.contributor.authorΚωνσταντάτος, Χριστόφορος-
dc.contributor.otherKonstantatos, Christoforos-
dc.date.accessioned2016-09-21T10:06:06Z-
dc.date.available2016-09-21T10:06:06Z-
dc.date.copyright2016-04-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/9643-
dc.description.abstractΜελετούμε τα spreads των ελληνικών ομολόγων την περίοδο Ιανουαρίου 2001- Δεκεμβρίου 2015 και εξετάζουμε την ικανότητα του μοντέλου για πρόβλεψη. Ανά (οικονομική) περίοδο διαφέρουν τόσο η επίδραση όσο και η σημαντικότητα του δείκτη VIX και των υπολοίπων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα spreads των ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης παρατηρούμε ιδιαίτερη ευαισθησία των spreads στις μεταβολές του δείκτη VIX, καθώς και ότι σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη βοηθούν στην συγκράτηση τους.el
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΕλληνικά ομόλογαel
dc.subjectΟμόλογαel
dc.subject.ddc332.632 32el
dc.titleΜελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγωνel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΤσαγκανός, Αθανάσιος-
dc.contributor.committeeΓεωργόπουλος, Αντώνιος-
dc.contributor.committeeΑνδρουλάκης, Γεώργιος-
dc.description.translatedabstract--el
dc.subject.alternativeSpreadsel
dc.subject.alternativeICRGel
dc.subject.alternativeEconomic risk rate (ERR)el
dc.subject.alternativeFinancial risk rate (FRR)el
dc.subject.alternativePolitical risk rate (PRR)el
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.